金融风险管理题目，求过程答案

1. 金融风险管理题目，求过程答案

供参考：

2. 金融风险管理形成性考核册作业答案

如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？
答：微观金融风险，是指微观金融机构在微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中，发生资产或收益损失的可能性。
宏观金融风险，是指整个金融体系面临的市场风险，当这种风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。

3. 金融风险管理题目！急

因为三个月后会收到125000英镑，并且预期英镑未来会贬值，所以该公司会在现在选择买入5份看跌期权来规避风险，即在未来卖出英镑的权利
1、3个月后英镑汇率1.8520美元比期权协定价1.8730低，所以公司会行权，以协定价卖出
美元计价的收入为：125000*(1.8730-1.8520-0.02)=125美元
2、3个月后英镑汇率1.8840美元比期权协定价1.8730高，公司不行权，但收到的英镑升值
美元计价的收入为：125000*(1.8840-1.8825-0.02)=-2312.5美元

4. 2008下半年银行从业资格考试全真试卷风险管理的书籍题目示例

（1）巴塞尔委员会与《巴塞尔资本协议》巴塞尔委员会于1974年底成立，其秘书处设在总部位于瑞士巴塞尔的国际清算银行，已成为事实上的银行监管的国际标准制定者。1988年7月，巴塞尔委员会通过了《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》，简称《巴塞尔资本协议》，主要有四部分内容：内容点 详细内容 资本构成 银行的资本分为核心资本和附属资本两大类，且附属资本规模不得超过核心资本的100%。 资产信用风险分级 根据资产信用风险的大小，将资产分为0、20%、50%、100%四个风险档次。 表外授信业务监管 通过设定一些转换系数，将表外授信业务也纳入资本监管。 资本监管 规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%，其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%。　（2）《巴塞尔新资本协议》2004年6月正式发表，在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求；在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”。①第一支柱：最低资本要求《巴塞尔新资本协议》仍将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标，仍将银行资本分为核心资本和附属资本两类，但进行了两项重大创新：一是在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求；二是引入了计量信用风险的内部评级法。银行既可采用外部评级公司的评级结果确定风险权重，也可用各种内部风险计量模型计算资本要求。资本充足率=资本/风险加权资产=（核心资本+附属资本）/[信用风险加权资产+（市场风险所需资本+操作风险所需资本）*12.5]②第二支柱：外部监管为保证最低资本要求的实现，《巴塞尔新资本协议》要求监管当局采用现场和非现场检查等方法审核银行的资本充足情况，在监管水平较低时，监管当局要及时采取措施予以纠正。③第三支柱：市场约束其运作机制主要是依靠利益相关者（包括银行股东、存款人、债权人等）的利益驱动，出于对自身利益的关注，在不同程度和方面关心其利益所在银行的经营状况（特别是风险状况），为维护自身利益免受损失而采取措施来约束银行。由于利益相关者关注银行的主要途径是银行所披露的信息，因此，《巴塞尔新资本协议》特别强调提高银行的信息披露水平，加大透明度，要求银行披露资本充足率、资本构成、风险敞口及风险管理策略、盈利能力、管理水平及过程等。市场约束是对第一、第二支柱的补充。（3）我国银行业的资本监管要求 时间 事件 改进的主要表现 1995年 《中华人民共和国商业银行法》发布并实施 规定银行的资本充足率不得低于8% 2004年3月1日 《商业银行资本充足率管理办法》施行，主要改进有： 重新定义了资本范围，明确了资本的限额与限制。将银行分为核心资本（包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股权等）和附属资本（包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、长期次级债务等）。附属资本不得超过核心资本的100%，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%。 将市场风险纳入资本充足率监管框架。 规定了0、20%、50%、100%的资产权重系数，取消了10%、70%的资产风险权重系数。 信用风险和市场风险权重使用标准法，经银监会批准，银行可使用内部模型法计算市场风险资本。 详细规定了银行资本充足率的监管检查和信息披露制度，要求银行最迟在07年1月1日达到最低资本要求。

5. 第五题，金融风险管理题

1、不明白你想干嘛，第5题，你那张纸上已经有答案了，还想问啥？
2、再给你详细解答一下：
股权收益率（ROE）
=净利润/所有者权益
=（净利润/营业收入）*（营业收入/总资产）*（总资产/所有者权益）
其中：净利润/营业收入 = 净利润率NPM
营业收入/总资产 = 总资产周转率或资产利用率AU
总资产/所有者权益 = 权益乘数或股权乘数EM
3、答案是D

6. 急！金融风险管理两个题目请帮做一下，最好有过程

1.超额准备金=在中央银行存款+库存现金-法定准备金=1900亿元
超额备负率=（在中央银行存款+库存现金－法定准备金)/存款准备金总额×100%=1900/3000*100%=63.33%
2.公式我就不打了，风险与收益同在，高风险高收益，低风险低收益！

7. 风险管理选择题

1.D
2.AC
3.ACE

8. 金融风险管理题目

看跌期权实际含义是英镑的卖权，行权价格为1.8730，因此三个月后的汇率如果低于1.8730，该公司会行使权力；如果高于1.8730，该公司不会行使权力
（1）       三个月后汇率为1.8210，低于行权价格，该公司行使权力，将收到的1000000英镑以1.8730的价格卖给期权卖方，此外扣除期权价格每英镑0.02美元，最后额外收入为：
1000000*（1.8730-1.8210-0.02）=32000美元
（2）       三个月后汇率为1.9050，高于行权价格，该公司不会行使权力，损失期权费用每英镑0.02美元，但由于英镑升值，其英镑收入有升值，收入算出来为
1000000*（1.9050-1.8725-0.02）=12500美元