信用风险管理的度量方法

1. 信用风险管理的度量方法

当今金融领域最为重要的一个课题就是信用风险管理的技巧与科学。日渐增长的对于传统信用风险管理的不满，加上国际清算银行（BIS）1993年实施的管制，使得众多金融机构纷纷寻求利用内部模型度量贷款组合信用风险的可替代的方法。这一做法引发了民常激烈的争论， 涉及内部模型能否取代外部管制模型以及信用风险度量和管理的哪一领域最适合运用内部模型。然而，大部分这些争论是高度技术性的，所以直到现在，还难以让感兴趣的从业者、学生、经济学家或监管官员所接近和了解。
　　在《信用风险度量：风险估值的新方法与其他范式》一书中，安东尼.桑德斯鼓励更多的读者加入急争论。他简化了围绕内部模型的许多技术性细节和详尽解析，而集中了这些模型背后的经济学和经济直觉。桑德斯教授详细考察了如何利用这些新模型所给出的各种方法评估个别借款人的信用风险、资产组合的信用风险以及衍生产品合约的信用风险。所探究的各种模型包括：
　作为期权的贷款和KMV模型
　VAR方法：J.P.Morgan的信用度量术和其他模型
　宏观模拟方法：麦肯锡模型和其他模型
　风险中性的评估方法：KPMG的贷款分析体系（LAS）和其他模型
　保险的方法：死亡率模型和CSFP的信用风险附加模型
　进行返回测试和压力测试的信用风险模型
　RAROC模型

2. 信用风险的特征

 1、不对称性：不对称性指的是当用户承担一定的信用风险时，用户的预计收益和损失是不对称的；
  2、累积性：累积性指的是信用风险会随着时间而不断累积，累积到一定数额之后就会爆发，从而产生金融危机；
  3、非系统性：非系统性指的是信用风险难以观测并且能够获得的数据很少，比起容易观测并且数据量较大的市场风险来说，具有非系统性；
  4、内源性：内源性指的是信用风险的产生并不只是客观因素造成的，还有许多主观因素，并且客观因素无法证实信用风险的产生。
  信用风险简介    
  信用风险又叫做违约风险，指的是个人或者集体、企业等因各种原因无法偿还债务，造成贷款机构财产损失的风险。信用风险是银行所面临的主要风险，银行的信用风险不仅仅存在于与借贷相关的业务当中，其他的承兑业务、投资业务也存在着信用风险。

3. 信用风险检测是征信吗?

您好很荣幸回答您的问题。
是，征信差，肯定有贷款或者信用卡没有还或者逾期了，显示在征信上。
征信是依法采集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，帮助客户判断、控制信用风险，进行信用管理的活动。
征信是由专业化的、独立的第三方机构为个人或企业建立信用档案，为专业化的授信机构提供了信用信息共享的平台【摘要】
信用风险检测是征信吗?【提问】
您好很荣幸回答您的问题。
是，征信差，肯定有贷款或者信用卡没有还或者逾期了，显示在征信上。
征信是依法采集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，帮助客户判断、控制信用风险，进行信用管理的活动。
征信是由专业化的、独立的第三方机构为个人或企业建立信用档案，为专业化的授信机构提供了信用信息共享的平台【回答】

4. 信用风险的主要特征

信用风险有四个主要特征：1、客观性，不以人的意志为转移；2、传染性，一个或少数信用主体经营困难或破产就会导致信用链条的中断和整个信用秩序的紊乱；3、可控性，其风险可以通过控制降到最低；4、周期性，信用扩张与收缩交替出现。由于信用风险会对公司或个人的利益产生很大的影响，因此信用风险管理变成很重要的工作，较大的公司常有专门人员，针对各个交易对像的信用状况作评估来衡量可能的损益以及减低可能的损失。信用风险的特点1、风险的潜在性。很多逃废银行债务的企业，明知还不起也要借，例如，许多国有企业决定从银行借款时就没有打算要偿还。据调查，目前国有企业平均资产负债率高达80%左右，其中有70%以上是银行贷款。这种高负债造成了企业的低效益，潜在的风险也就与日俱增。2、风险的长期性。观念的转变是一个长期的、潜移默化的过程，尤其在当前中国从计划经济向市场经济转变的这一过程将是长久的阵痛。切实培养银行与企业之间的“契约”规则，建立有效的信用体系，需要几代人付出努力。3、风险的破坏性。思想道德败坏了，事态就会越变越糟。不良资产形成以后，如果企业本着合作的态度，双方的损失将会减少到最低限度；但许多企业在此情况下，往往会选择不闻不问、能躲则躲的方式，使银行耗费大量的人力、物力、财力，也不能弥补所受的损失。4、控制的艰巨性。当前银行的不良资产处理措施，都具滞后性，这与银行不良资产的界定有关，同时还与银行信贷风险预测机制、转移机制、控制机制没有完全统一有关。不良资产出现后再采取种种补救措施，结果往往于事无补。

5. 什么是信用风险

信用风险控制是指授信方根据信用识别和评估的结果，针对自己所承受的信用风险及经济损失的严重程度，针对具体的环节进行调整和改良，从而达到风险管理的最佳结果。

6. 信用风险的压力测试是用于评估什么

银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。
压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
欧盟国家将要求国内最大型银行接受所谓的“压力测试”，来评估这些银行的资产负债表是否隐藏更多一旦曝光将是外界不乐见的问题。

7. 什么是信用风险

信用风险是指银行因借款人(又称交易对手)不能根据约定条件履行其支付贷款利息利偿还贷款本金义务而蒙受损失的可能性。

 

信用风险是大多数银行面临的最大风险，源自其持有的贷款或债券不能部分或全部被偿还的可能性。信用风险往往是违约风险的代名词。

 

信用风险也会影响存款人。从存款人的角度看，信用风险是指在存款人取款时银行不能偿还其存款的风险。

 

贷款核准程序用来评估政贷给准借款人的有关的信用风险。第4章对这一过程有详细描述。一且贷款审批通过、客户获得授信，贷款就会记入银行的银行账户。

8. 贷款信用风险的量度

贷款风险度作为衡量贷款风险程度大小的一把客观的“尺子”，可以应用于贷款审、贷、查全过程。它既可以用来决定一笔贷款贷与不贷，也可以用来检查某一家银行或某一个信货员所管辖的全部贷款的质量高低，还可以用来检查某一个借款企业、企业集团或行业贷款风险程度的大小。贷款风险度如果运用得当，既可以制约“以贷谋私”，提高贷款的决策水平，又能使信贷结构调整落到实处，也便于银行内部对信贷管理工作进行考核和奖惩。贷款风险度的测算是个比较复杂的问题。具体来说，中国农业银行深圳市分行率先在国内实行贷款风险度管理，它们从1991年下半年开始试行以贷款风险度为核心的“贷款资产风险管理系统”。中国工商银行1994年初制定下发了《中国工商银行资产风险管理办法》（试行），并在系统内试行，工商银行资产风险管理也遵循了量化管理的原则，其所谓的贷款风险含量实际上就是贷款风险度。中国人民建设银行在1994年8月8日印发了《中国人民建设银行贷款风险管理试点办法》，决定首先在建设银行湖北省分行和宁波市分行进行贷款风险管理试点，该办法对贷款风险度的测算作了详细规定。下面我们就以《中国人民建设银行贷款风险管理试点办法》的规定为主，说明贷款风险度的测算。要测算贷款风险度，就必须先分析影响贷款风险的因素。影响贷款风险的因素尽管复杂多变，但主要因素有四个，即贷款对象、贷款方式、贷款期限和贷款形态。贷款风险的量度必须是上述四个因素对贷款风险影响程度的综合。贷款对象是影响贷款风险或者说是保证贷款安全的重要因素，贷款对象对贷款风险的影响程度与企业或项目的信用等级有着十分密切的关系，因此，我们可以把贷款对象对贷款风险的影响程度称之为贷款对象信用等级变换系数，简称“变换系数”。根据贷款对象信用等级的不同，贷款对象信用等级变换系数可列成表，见下表所示。贷款对象信用等级变换系数表：  贷款对象信用等级  变换系数（%）  AAA级  30  AA级  50  A级  70  BBB级  90  贷款方式是影响贷款风险或者说是保证贷款安全的基本因素，所以我们可以把贷款方式对贷款风险的影响程度称之为贷款方式基础系数，简称“基础系数”。贷款方式大致可以划分为三大类23种，三大类是信用贷款、保证贷款、抵押和质押贷款，保证贷款根据保证人不同又可划分为7 种，抵押和质押贷款根据抵押物和质物的不同又可划分为15种。贷款方式不同，贷款风险差别很大。贷款方式基础系数越小，说明贷款越安全。贷款方式基础系数与《巴塞尔协议》的贷款风险权数或权重的性质和规定差不多，贷款风险越大。我们把贷款期限对贷款风险的影响程度称之为贷款期限换算系数，简称“期限系数”。不同贷款期限的期限系数。贷款一旦发放出去，就会形成贷款资产，我们把贷款资产的占用形态称之为贷款形态，贷款形态对贷款风险的影响程度称之为贷款形态换算系数，简称“形态系数”。贷款形态包括正常贷款和不良贷款，其中不良贷款又进一步划分为逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款。贷款形态不同，对贷款风险的影响程度也不同。在对贷款对象、贷款方式、贷款期限和贷款形态对贷款风险的影响程度分别加以量化之后，我们就可以计算贷款风险度。具体分两种情况：1、审批或检查某一笔贷款贷款风险度=贷款对象信用等级变换系数×贷款方式基础系数×贷款期限换算系数×贷款形态换算系数审批贷款即决定某一笔贷款贷与不贷时，可将这笔贷款视同正常贷款，即贷款形态换算系数为100%。2、综合考核某家银行全部贷款的质量贷款风险度=贷款风险总额÷贷款余额其中，某一笔贷款的贷款风险额等于该笔贷款的贷款金额与该笔贷款的贷款风险度的乘积，即:贷款风险额=贷款金额×贷款风险度亦即：贷款风险额=贷款金额×贷款对象信用等级变换系数×贷款方式基础系数×贷款期限换算系数×贷款形态换算系数贷款风险总额即为全部贷款中的每笔贷款的贷款风险额之和；贷款余额为某一时点银行的贷款总额。可以用同样的方法计算某个信贷员所管辖的全部企业的贷款风险度，也可以计算某个借款企业或某类借款人全部贷款的贷款风险度。尽管贷款风险度是个非常有用的工具，但对我国银行来讲，它毕竟还是一个新生事物，实践中也暴露出许多不完善的地方，因此我国银行一方面必须完善贷款风险度的计算办法，使贷款风险度能比较精确地反映贷款风险程度的大小，另一方面要严格按贷款风险度进行信贷管理。