证券资产组合的系统风险系数是怎样的

1. 证券资产组合的系统风险系数是怎样的

证券资产组合的系统风险系数，是投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例。
 
 证券资产组合的系统风险系数的计算公式是：证券资产组合的系统风险系数=单项资产β系数的加权平均数*各种资产在投资组合中所占的价值比例。